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正回购计息天数的门道

2019-12-01 19:54:27 来源:东柳信息门户网

看着火热的债券市场,刘也渴望进入。经过一番研究,刘找到了回购套利的策略。看着其他人在这种情况下的高额利润,刘晔不禁感到兴奋。回到绝对存在,刘开始思考这种策略的成本,他的目光集中在到期的融资利息和正回购的回报上。虽然老王以前做过反向回购交易,但是正向回购和反向回购是一样的吗?如何计算证券交易所债券质押回购的利息?融资天数是如何计算的?

来源|中信建设投资公司

作者|秦薛佳

了解你的敌人和你自己,你将在所有的战斗中获胜。

敲黑板!集中精神。!正回购计息天数的计算和可用规则与反向回购相同!

以下是加入雪霸的鸡蛋列表。小白可以直接引向文章“学会生活”。

交易所回购清算结算是指在交易所回购交易日和到期日结束后,根据结算参与人的交易金额或到期回购金额,结合当日交易所内其他应收应付资金,计算结算参与人的应收应付资金净额。此后,结算参与人应按照规定履行资金结算义务。

问:交易所办理质押式回购清算结算的时间表是什么?

答:采用t 0结算和t 1结算机制,到期日也是如此。

问:如何看待回购期的天数?

答:回购期天数是指“到期清算日和首次清算日之间的天数”,无论是否计算结束。

问:回购利息的实际计算天数是多少?

答:实际支付天数是指“到期结算日和首次结算日之间的天数”,计算不是结束。

问:假期怎么样?

这里的日期都是指工作日。如果有假期,将推迟到下一个工作日。

*以上规则根据《上海证券交易所债券交易实施细则(2019年修订)》、《深圳证券交易所债券交易实施细则(2019年修订)》和《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管和结算实施细则(2015年修订)》编制。

只有通过学习和运用,我们才能以合理的方式前进和后退。

经了解,刘先生牢记“正回购和反向回购的计息天数相同,只是融资和出资方向相反”。他毫不犹豫地在2019-08-22日(星期四)进行了人民币100万元的外汇债券质押正回购,利率为2.8%。该交易的时间序列如下图所示:

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